ブラック・スワン

ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質

ブラック・スワン[下]―不確実性とリスクの本質

ブラック・スワンとは

・異常である

・とても大きな衝撃がある。

・あらかじめわかっていたように思えたりすること

現象の調べ方

・異常なものを切り捨てて「普通」なものに焦点を当てる。

・極端な場合を調べる。

ベル型カーブ(GIF)は、外れ値を無視し、外れ値は扱えない

GIF(Great Intellectual Fraud)＝壮大な知的サギ　

人間にはプラトン性(純粋で扱いやすい「型」にばかり焦点を当てる傾向)がある。

本書の敵役は、自分が納得できることだけに「集中する」ように私たちを追い立てるもの、それが攻撃対象である。

不透明の三つ子

a　わかったという幻想。世界は実感するよりずっと複雑（あるいはランダム）なのに、みんな何が起こっているか自分には分かっていると思い込んでいる。

b　振り返ったときの歪み。私たちは、バックミラーを見るみたいにして、後づけでものごとを解釈する（歴史は、人が経験する現実よりも、歴史の本で読んだほうがわかりやすい）。

c　実際に起こったことに関する情報を過大評価する。権威と学識ある人は不自由になる。とくにものごとの分類を始めたりすると、つまり「プラトン化」すると、それに縛られてしまう。」

不確実性とランダム性は違う。

ファット・テイル→ブラック・スワンの専門的な呼び名

テールリスク：発生確率は低いが一度、起きると非常に大きな影響があるリスクのこと

ファットテール：平均から極端に離れた事象の発生する確率が正規分布から予想される確率より高いこと

不確実性は人間にコントロール不可能だ

バーベル戦略

バーベル戦略とはハイリスク・ハイリターンの資産とローリスク・ローリターンの資産など対照的な資産を組み合わせる手法。

ブラックスワンを予測するのではなく、ブラックスワンが起こることを前提とした戦略

・いい偶然と悪い偶然を区別する

・細かいことや局所的なことは見ない

・チャンスや、チャンスみたいに見えるものには片っ端から手を出す。

・政府が持ち出す、こと細かな計画には用心する。

・世の中には、わかってないけどそう教えたちゃいけないひとたちっていうのがいるんだよ

非対称性

有利な結果の方が不利な結果よりずっと大きい状態に自分を置く。

未知なものがわかることはない。定義によって未知は未知だから。

パスカルの賭け

神が本当にいるかどうか私にはわからない。

無神論者だと、神がいなかったとしてもいいことがあるわけではない。

一方、もしも神がいたとしたら、きっとひどいことになる。

したがって、私が神を信じているのは適切な行動だ。

この議論な欠点は、「間違った理由で信心しても紙は怒らない」ことを前提としていることだ。

ある事象の確率が極めて低くても、その結果の重大性を考慮すべきだとしている。

マタイ効果

人はお金持ちには与え、貧しい人からは取り上げる

社会学では、このマタイ効果は、#自己強化的累積現象と呼ぶ。

たとえば、英語が共通言語として使われることが多くなっていると言う現象もこの理論で説明できる。まず、別に英語が本質的に優れた言語だからではなく、人が集まって話をすれば、できる限りひとつの言語を使う必要がある。その場合、どれでもちょっとでも優勢な言語があれば、その言語に急に大勢の人が飛びつくことになる。そうするとほかの言語は急速に脇におしやられることになる。

ガウス的なものは、ほとんどの観察結果が月並み、つまり平均近辺に集まっている場合。
このように平均からかい離するほどに加速して確率が下がっていく。この場合、出くわす確率が急激に下がるため、外れ値を無視できる。ただし、この分布はベル型カーブ(と拡張不能な分布)だけである。

ガウスのべき乗則はパレートのべき法則から生まれた。

富は拡張可能、つまりマンデルブロ的もの。

このガウス的とマンデルブロ的な分布には質的な違いがある。後者の拡張可能な分布の別名を「ベキ乗数」と言う。ガウスのベル型カーブに従う変動は、平均から離れていくにつれオッズが下がるスピードがどんどん速くなる。一方、拡張可能なマンデルブロ的分布の変動にはそういう制約がない。

マンデルブロのランダム性とかフラクタルなランダム性

フラクタルは、マンデルブロがデコボコでコナゴナなものの幾何を描くために作った言葉。

フラクタル性とは、幾何学的に同じパターンがさまざまに異なる尺度のレベルで繰り返し現れること。

マンデルブロ的ランダム性

フラクタルの自己相似性によって、ランダムな状態の中の秩序を探索することができる

完全にめちゃくちゃな現象が突然出現するのが「ブラック・スワン」だとすると、理解可能な境界領域を広げれば予測可能になる。

マンデルブロ的ランダム性を「灰色の白鳥」と呼び、マンデルブロはめちゃくちゃな「黒い白鳥」を「灰色の白鳥」に変えていく存在。

この不確定性原理を不確実性に関係あるとするのは、間違い。

なぜなら不確定性原理はガウス型。ランダム性は平均で消えてしまう。

不確実性下における選択の正しさ→人は何も選択できなくなる

→何を選んでも結果は変わらない